成吉思汗大蒙古国的建立，给他对外扩张打下了穗固的基础。
作为大蒙古国的开国皇帝，成吉思汗与世界上所有的帝王一样，认为自己是世界的领导者，世界各国都应以他为轴心而转动。他曾说：“长生天使我建立了世界上独一无二的最强大的政权，我之上只有一顶帽子。”他建国伊始就放眼世界，要所有国家臣服于大蒙古国，他的第一个目标是西夏国。
西夏，是党项族建立的政权。1038年建国，其疆土东至黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，辖地万里。它东连金国，南接南宋西北边疆，北邻蒙古，西连畏兀儿，西南接吐蕃。西夏经济上农牧两宜，水草丰美，盛产骆驼和毡毯。民风剽悍，善于作战。境内民族由汉族、党项、吐蕃、畏兀儿组成。
成吉思汗把对外扩张的第一个目标定为西夏，是因为西夏不仅是蒙古的邻国，更由于它是金国的附属国，它与金国互为唇齿。拔除西夏，可以折断金国的羽翼，打开通往吐蕃的道路，解除北征林木中百姓的后顾之忧，也是征服金国、南下征宋的战略所需。
成吉思汗先后数次征伐西夏。第一次是在成吉思汗即位前的1205年，克烈部的桑昆兵败而逃，进入西夏寻求庇护，成吉思汗派兵追剿。西夏主虽然派军抵抗，但不敌蒙古军。
被蒙古军攻占力吉里、落思等城堡，掳掠了大量财物、骆驼。夏主李纯祐被迫称臣纳贡，放桑昆逃往花剌子模国。但第二年（1206年），李安全登基，断绝了与大蒙古国的贡赐关系，继续投靠金国，请求给予帮助。因此，成吉思汗决定第二次征伐西夏。
1207年秋，成吉思汗亲率大军，派哲别为先锋，深入西夏腹地，经黑水城，直奔东西交通要城兀剌海。围城以前，先把途中抓到的牧羊人放回城中，传言“如敢据城为守，破城之后必屠城中之人”，实行攻心战术，以达到不战而屈的目的。但是，夏军民恃（shi）城坚守，蒙古军缺乏攻城经验，围城四十余日而不下。
成吉思汗决定用火攻。他向守城官吏提出，假如城中交出1000只猫和鸽子，蒙古军就解围撤兵。
对这一奇特的要求，敌将很觉惊奇。为让蒙古撤军，他们将城中的猫全捉起来，把能捉到的鸽子也捉来，全部交给蒙古军，而后仍然采取防守战略，闭城门，小心守备，等着蒙古人撤军。
他们万万没有想到，蒙古军在这些猫和鸽子尾上拴了浇透油的麻絮，点火齐放，惊恐的猫和鹤子惊叫着跑回和飞回自己的家里和巢中，引起城中大火。与此同时，蒙古军发起了总攻，终于攻破城池。夏主李安全在蒙古军的压力下，相拒了5个月，最后无力抵抗，遣使求和，将女儿献给成吉思汗，并送大量金银财宝和骆驼，请求归附。成吉思汗撤军返回老营。
西夏归附后，成吉思汗利用汪古部人和畏兀儿商人了解金国和花剌子模国的政治、经济、交通、关卡、城堡、民情等各方面的情况。到1209年，畏兀儿人主动来归服。
畏兀儿，是汉文史料中记栽的高昌回纥，国王称“亦都护”，意为幸福之主。畏兀儿在蒙古之前是西辽的附属国。他们之所以归附大蒙古国，是因为西辽派往畏兀儿的监国少监作威作福、鱼肉人民、欺压百官，引起上下的强烈不满。因此畏兀儿亦都护杀死西辽少监，要求归附成吉思汗。这时候，正好蔑儿乞部首领脱黑脱阿之子忽图等人带着父亲的头颅前来归附，乃蛮的古出鲁克也一同前来，被亦都护拒绝，并驱逐出境，忽图、古出鲁克等人逃往西辽。这一举动，很受成吉思汗的赏识，因而得到成吉思汗的嘉奖，允许亦都护人纳贡。
1209年秋，成吉思汗第三次征讨西夏。自从1207年夏主李安全表示臣服后，暗中仍与金国联系，所以他决定南下征讨。但这次蒙古军遭到激烈抵抗。蒙古军仍从黑水城入境，直袭兀剌海城。夏主李安全派世子李承桢为主帅，大都督高令公为副帅，领5万大军进行抵抗，但未能抵住蒙古军强大的攻势。城破后，副帅高令公被俘不屈被杀。在城内巷战中又俘获西夏太傅西壁讹答。李安全得报，急命5万精兵守住阿剌筛山（贺兰山）险隘，想在这里挫败蒙古军。险隘地点是克夷门，这里两山对峙，崖壁峭立，易守难攻。双方相拒两月，蒙古军不能破。于是，成吉思汗改变战法，采取诱敌离阵战术，设计歼敌。敌军将领嵬名令公中计，企图追击游兵，结果被擒。克夷门被攻破，蒙古军迅速围逼中兴府，李安全亲督西夏军守城，坚决抵抗。中兴府用石块垒城，坚固难攻。蒙古军使用射石机、撞城器、喷火油器等武器都不起作用，围城月余，仍攻不下。到9月，成吉思汗下令筑坝提高水位，引黄河水灌城。这一招，使中兴府告急。10月李安全派使臣突围向金国求援，但金国无力救助。西夏都城日渐不支，城内被水淹死者无数。正当城墙将要倒塌之时，突然河水决堤四溢，蒙古军营也被水淹，无法继续围城。成吉思汗派俘将西壁讹答入城劝降。李安全此时也正在求金无望、中兴府危在旦夕之时，正求之不得，便纳女称臣，归附大蒙古国。
西夏的臣服，解除了成吉思汗征金的后顾之忧，下一步将征讨大金国。