他们所住的城邑，方圆有一百多里。城内有五座宫殿，每个相距十里。宫室裹面都用水晶做成柱子，吃饭的器具也这样。大秦的国王每天住在其中的一宫，治理政事每隔五天五个王宫轮住一遍。国王经常要一个人拿了袋子跟着国王的车子，谁有事情要说，就将文书放到袋子裹面，国王回到宫裹打开来看，审理他们的是非曲直。国王有分管各方面的文书官员。国家设有三十六位将领，都参与商议国家事务。国王没有固定的人，都挑选有才德的人担任国王。国内发生灾异或者风雨不合时节，便将国王废掉重新立国王，被罢免的人心甘情愿而不埋怨。那儿的人都长得又高又大，长相端正，和中原人差不多，所以称为大秦。
当地有很多的金银和珍奇宝物，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅歼、朱砂、碧玉。他们用金丝绣成彩色花纹，织成金丝织品和各种颜色的绫帛。他们用黄金镀物，制作石棉布另外有一种很细软的织品，有人说是用水羊的捆毛和野蚕茧制作而成。他们把许多香料合在一起，将香料的汁煎煮做成苏合。凡是国外的许多珍奇物品都出自这儿。
他们用金银作为钱币，十个银钱相当于一个金钱。他们与安息、天竺的人在海上互相买卖，赚的钱有十倍。那儿的人质朴正直，市场上没有两样价格。粮食价格一般很低，国内的用品丰富充足。相邻国家的使者到了大秦境内，乘驿马到国都，到国都以后大秦就给他们金钱。大秦的国王经常想和漠互通使者，但安息的人想拿汉的彩色丝帛跟他们做生意，所以拦阻大秦的使者，使他们不能自己到汉。到桓帝延熹九年，大秦王安敦派使者从曰南边界外献来象牙、犀牛角、玳瑁，才第一次通使者。所上表进贡的东西，并没有什么珍宝异物，怀疑是人们传闻夸张。
有人说大秦国的西南有弱水、流沙，靠近西王母住的地方，接近太阳落山之处，《汉书》说：“从条支向西走二百多天，接近太阳落山的地方”。逭就与现在的书不同了。前代漠的使者都是到乌弋就回来了，没有人到过条支。又说：“从安息由陆路绕海边向北走，出海西到大秦，人口众多，城邑相连，每十里有一个亭子，隔三十里有一个驿馆，始终没有盗贼和兵寇入侵的警报。但路上有许多猛虎、狮子，拦阻为害路上行人，如果不是一百多人，拿了兵器，就经常被野兽吃掉。”又说“有几百里长的浮桥可以渡过大海到达北岸”。各国所产的珍奇玉石及各种物品，大多奇诡怪异，荒诞不经，所以没有记述。
大月氏国地处蓝氏城，西部和安息接壤，到安息要走四十九天。东部距长史所在的地方有六千五百三十七里，距洛阳有一万六千三百七十里。大月氏国有十万户，人口四十万人，能当兵打仗的人有十多万人。
起初，月氏为匈奴所灭，于是迁到大夏，将国家分为休密、双靡、贵霜、胎顿、都密，一共是五部翎侯。一百多年以后，贵霜翎侯丘就却进攻灭掉了另外四个翎侯，立自己为国王，国号为贵霜。贵霜王入侵安息，占领了高附地区。又灭掉濮达、厨宾，占领了它们的全部国土。丘就却八十多岁时死亡，他的儿子阎膏珍继承王位。又灭掉了天竺，设置一名将领监管天竺。自此以后，月氏最为富足强盛，各国都称之为贵霜王。汉朝根据它原先的名称，称之为大月氏。
高附国位于大月氏的西南方向，也是大国。高附的习俗和天竺相近，但人的性情柔弱，容易制服。高附国的人擅长经商贩卖，家中财富丰足。高附归属哪个国家不固定，天竺、厨宾、安息这三个国家谁强大谁就得到高附，谁弱小谁就失去高附，但它从未归属月氏。《汉书》将它算入五翎侯，不符合事实。后来高附归属安息，到月氏打败安息，才得到高附。
天竺国又叫身毒，在月氏的东南，距月氏有几千里远。天竺的习俗与月氏相同，但地势低而潮湿，气候炎热。天竺国靠近大河，人们骑着象去打仗。天竺人比月氏人生性柔弱，信奉佛教，不杀人，不征伐，由此成为习俗。从月氏、高附国向西，南到西海，东到磐起国，都是身毒的地盘。身毒另外有几百座城邑，每座城邑设有长官。另有几十个小国，每个国家都设有国王。虽然这些国家各有些差异，但都打着身毒的名称，这时候他们都属于月氏管辖。月氏杀了他们的国王而设置将领，要将领来统管这些国家的人。天竺出产象、犀牛、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡，西部与大秦相通，拥有大秦的珍奇物品。还出产细软的布、上等毛席、各种香料、白砂糖、胡椒、姜、黑色的盐。
和帝时，天竺多次派使者前来进贡物品。后来西域反叛，这才中断往来。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次从日南边界外来进贡物品。
世间传说明帝梦见金人，身材高大，头顶放光，就向大臣们询问。有人说：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黄色的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教义，自此在中原画了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝对神仙有兴趣，多次祭祀佛和老子，老百姓也逐渐有人信奉，以后信佛的人就越来越多。东离国地处沙奇城，位于天竺东南方向三千多里远的地方，是个大国。那里的土地气候、物种与天竺相同。有几十座城邑，每座城邑都称国王。大月氏攻打束离，他们就向月氏臣服。东离的男人女人都身高八尺，但性情懦弱。他们骑象和骆驼，来往于相邻的国家。有敌人入侵，他们就骑着象去打仗。
栗弋国隶属于康居，出产名马和牛羊，以及葡萄等各种水果。当地的水质非常好，所以葡萄酒特别有名。
严国位于奄蔡的北面，隶属于康居，出产老鼠皮运往康居。
查蓝埋改名为阿兰聊国，地处塑继，隶属于尘昼。那里的地理气候温和，有很多桢木、松树和白草。民间风俗和人们所穿的衣服舆尘昼相同。
莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车距洛阳有一万零九百五十里。
匈奴单于趁着王莽之乱，占据西域，惟独莎车王延最为强大，不肯附属。元帝时，延曾经当过侍子，在京师长大，他仰慕喜爱中央大国，因此也参考汉的制度法律。他经常吩咐儿子们，应当世代尊奉漠，不可有负汉。天凤五年，延死后，谧号为忠武王，他的儿子康继承王位。
光武初年，康率领相邻的国家抵御匈奴，护卫原都护将士们的妻子孩子有一千多人，发文书给河西，询问中央大国的情况，叙述自己对汉的想念和仰慕。建武五年，河西大将军窦融于是以天子的名义立康为汉莎车建功怀德王和西域大都尉，五十五个国家都属莎车王统管。
建武九年，康去世，谧号为宣成王。其弟贤继承王位，他进攻并打败了拘弥国、西夜国，杀了这两个国家的国王，并且立其兄康的两个儿子为拘弥王、西夜王。十四年，贤与鄯善王安一道派使者到朝廷进贡物品，自此西域才和汉朝往来。葱岭以束的国家都服从贤管辖。十七年，贤再次派使者进贡，请求朝廷派都护。天子就逭件事向大司空宝融询问，窦融认为贤父子兄弟相互约定侍奉汉朝，又十分诚恳，最好给他加上官位使其安心。皇帝于是就藉贤派来的使者，赐给贤西域都护的印绶，以及车子、旗帜、黄金和彩色丝帛。敦煌太守裴遵上书说：“夷狄之人不可给予他们很大权力，而且造成其他国家失望。”天子下诏书收回都护印绶，重新赐给贤汉大将军印绶。贤的使者不肯换，裴遵强行夺过印绶，贤自此怀恨在心。但他仍然谎称自己是大都护，向各国发送文书，西域各国全都服从他的管辖，称贤为单于。贤逐渐变得骄傲横暴，索求很重的赋税，多次攻打龟兹等许多国家，各国都忧愁害怕。
二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八个国家都派王子入朝侍奉皇帝，进献国内的珍宝。等见到天子，他们都流着眼泪叩头，希望能派都护。天子因为国家刚刚平定，北方边境没有归顺，将他们的侍子全部送还，赏赐他们很多东西。这时贤仗着自己军队强盛，想吞并西域，加紧进攻其他国家。各国听说没派都护，而且侍子都回来了，十分忧愁恐惧，就给敦煌太守发去文书，情愿留下侍子，目的是给莎车看，说侍子被留下，朝廷不久就会派出都护，希望暂且制止贤的入侵。裴遵将情况报告朝廷，皇帝同意了。二十二年，贤知道都护不来，于是送信给鄯善王安，要他切断通往汉的道路。安没有听从，并且杀掉了贤的使者。贤大怒，发兵攻打鄯善。安迎战失败，逃进山中。贤杀害掳掠了一千多人而去。这年冬天，贤又攻打并杀害了龟兹王，接着吞并了龟兹国。鄯善、焉耆等各国的侍子长期留在敦煌，忧愁想家，都跑了回去。鄯善王上书，愿意再派儿子入朝侍奉，重新请求派都护，说不派出都护，他们仍要受匈奴压迫。天子回信说：“现在使者和大军没法派出，假如各国力不从心的话，东西南北随你们自己投靠哪方。”于是鄯善、车师再次依附匈奴，而贤更加横暴。
嫣塞王自以为国家较远，就杀掉了贤的使者，贤攻打灭掉了妈塞国，立婿塞国的贵族驷鞑为妈塞王。贤又立自己的儿子则罗为龟兹王。贤因为则罗年纪轻，就从龟兹国分出乌垒国，将驷鞑改任为乌垒王，另外重新任命另一位贵族为妈塞王。几年以后，龟兹国的人一起杀了则罗、驷鞑，并且派人出使匈奴，请求重新立国王。匈奴立龟兹的贵族身毒为龟兹王，龟兹自此归附匈奴。
贤因为大宛进贡的赋税减少，亲自统领各国的军队有几万人，进攻大宛，大宛王延留迎接贤并投降。贤就此带了延留回国，将拘弥王桥塞提改任为大宛王。但康居多次进攻桥塞提，桥塞提在大宛一年多，逃了回去，贤又让他当拘弥王，并且打发延留回到大宛，要他像往常一样进贡。贤又将于宝王俞林改为骊归王，立俞林的弟弟位侍为于实王。过了一年多，贤怀疑各国想反叛，召来位侍和拘弥王、姑墨王、子合王，将他们全都杀死，不再设国王，衹派将领镇守这些国家。位侍的儿子戎逃走，投降了汉朝，被封为守节侯。
莎车的将领君得在于宾残暴毒虐，百姓痛恨昼猩。明帝永平三年，于实的部族首领都末到城外去，看见一只野猪，想用箭射野猪。野猪说：“不要射我，我就为你杀死君得。”都末因此就与弟兄一道杀掉了君得。但部族首领休莫霸又同汉人韩融等人杀掉了都末兄弟，立自己为于宝王。他又与拘弥国的人攻打并杀死了莎车在皮山驻守的将领，而后率兵回国。这时贤派太子、国相率领几个国家的军队有二万人，攻打休莫霸，休莫霸迎战，莎车军队战败逃走，一万多人被杀。贤再次征调各国的军队，有几万人，亲自统率，攻打休莫霸，休莫霸又一次打败了贤，杀死贤的军队一多半。贤脱身逃回莎车。休莫霸进兵包围莎车，但身中流箭而死，于寞兵这才退走。