1915年12月14日，伊娃病逝，毕加索悲痛欲绝。情人的去世，战争爆发造成朋友们的失散，毕加索深深陷入了孤苦之中。正当毕加索苦闷之极的时候，具有天才鉴赏力的一位27岁的诗人、编导高克多邀请毕加索为俄国芭蕾舞团设计布景和服装，将立体主义与舞台艺术相结合。自从战争使毕加索孤苦伶仃以来，另寻门户的机会对他有种不可抗拒的力量。他答应了高克多的邀请，1917年来到意大利罗马，高克多编导的芭蕾舞《游行》带着毕加索设计的神奇布景和服装上演了。在芭蕾舞团的演员中，有一位容貌姣好、眼睛里总有一丝高贵的忧郁的俄国芭蕾舞女演员引起了毕加索的注意。使他忘却了伊娃，重新燃烧起炽热的情火。奥尔迦·科科洛娃是帝俄一位将军的女儿，从小喜欢芭蕾舞，但成功之门却久久不向她开启。奥尔迦的异国风采，国度神秘，使她成为毕加索眼中迷人的尤物，成为他一见倾心的恋人。而奥尔迦则是想通过作毕加索的妻子以攀上她所渴望的社会地位。1918年，毕加索与奥尔迦在巴黎一座东正教教堂举行了一个俄国式的婚礼，实现了他们两人的共同愿望。
战争结束了，一个现代世界诞生了。没有既定的方向，也没有幻想，一切都不同于往常，到处是怀疑和忧虑。历史的天平已从现存的秩序倾向背叛旧秩序的一方。“四猫酒吧”的朋友和“洗衣船”的叛逆者选中这个机会，活跃在古董商与拉波埃蒂路的现代画廊之间。
如果说毕加索是一个花花公子或一头社交的雄狮，一点都不过分。但是，至善主义与艰苦奋斗仍主导着他的性格。1919年，由毕加索设计布景和服装的舞剧《三角帽》在阿拉伯罕剧院首演，毕加索专门为卡尔萨文娜设计了一套服装，被演艺界称作是：“一件用粉红色丝绸和黑色花边做成的形式最简洁的超级杰作；它是超出人种学角度复制某种民族的象征。”
在越来越多的评论家和热心的收藏家中，他纯粹是位天才。他使艺术天才具体化了，在一个追求进步观念的时代里，他敢说自己作品并无进步可言：“我的艺术中所采用过的几种方式，不应该被认为是革新，或是向着未知的绘画的观念迈出的步伐，”他说：“我从来没有进行过尝试或实验，我无论有什么话要讲，都是以我觉得应该采用的方式说出来的。”
毕加索和奥尔迦继续出入社交界，但他从不向社交界摧眉折腰，只是偶尔才让别人高兴一下。正如米希亚·赛特说的那样，“毕加索不需要任何人，他从不像考克托那样设法讨好每一个人。”他大部分的时间都在为《普辛耐拉》设计布景和服装。在他的周围世界里，他只喜欢做自己喜欢做的事情。
1921年2月4日，奥尔迦生了一个儿子，取名保罗。这时，毕加索为了设计第四出狄亚基列夫的芭蕾舞剧《弗拉门科舞》而倾注了全部精力，但舞剧并没有成功。不过，某一场演出的成功与否对毕加索来说好像与他没关系。他要去解放、去创造一个比生活更真实、更宝贵的现实，而且要单枪匹马地去付诸实行。
奥尔迦已变得臃肿不堪，怪模怪样。她也愈来愈强烈地专注于自己，她那骄横的态度和无理的要求激怒了毕加索，使他加深了对饕餮女人的恐惧。
他创作了一幅令人不安的名作——《三个乐师》，它和传统的画法截然不同，但多少还能辨认出三个乐师的形象。画中三个乐师的手都很小，中央是一个穿长衣服的丑角坐着弹吉它，左边是一个穿白衣服的丑角在吹小号，右边是一个穿黑衣服的僧侣式人物，他正在翻乐谱。《三个乐师》中，有音乐，有智慧，也有黑暗和恐怖感。
1922年6月，毕加索成功地设计了《安替戈妮》的布景。这是他第一次用红粉笔创造出大理石的效果和三根多立克式的柱子。在《安替戈妮》的评论中，考克托写道：“这些柱子的出现，那么突出，那么惊人，就像六步韵诗一样，是来自感官的活动。他创造这些柱子，就像当初希腊人发现它们一样。”
在他周围，人们费尽心机举办各种辉煌的晚会。而毕加索对于成功，就像梵·高对于失败一样，几乎一无所有。成功是巴勃罗的命运，命运就是使他成为当代典型的艺术家的东西，也是梵·高之所以成为他那个时代的典型的艺术家的缘由。艺术评论家约翰·伯格写道：“别的艺术家为追求成功而顺应社交界，背离自己的初衷。毕加索从没做过这种事。”
1924年6月14日，毕加索设计的芭蕾舞剧《迈邱利》得到了勃拉克、阿拉贡等超现实主义者们的赞赏。在《迈邱利》的设计中，毕加索已经和超现实主义者们汇合到了一起，追求一种起伏不定的幻想般的形式，来动摇强调客观性的现实主义。
随着社会地位和知名度的提高，奥尔迦变得越来越极端，以前她所关心的是上流社会对她的关心和崇敬，而现在她要在走下坡路的婚姻中抓住丈夫。而当她所得到的关心越来越少时，她怒不可遏，朝丈夫发泄。对于奥尔迦的做法，毕加索由生气而愤怒，由愤怒而狂暴。两人的裂痕越来越大，由此而诞生了《三个舞蹈者》。这是他对人体的狂暴肢解的开始。“他憎恨一切，同时也接受一切。毕加索并非其人本身，他在创造自己”。这是圣贝诺瓦给考克托写的一封长信中所提到的。
毕加索的声誉扶摇而上，又赢得了一位热情洋溢的新斗士——克里斯钦·则沃斯。克里斯钦是位年轻的希腊流亡者《艺术备忘录》杂志的创办人，他要把一生献给为毕加索作品编目的工作。“对毕加索来说，绘画就像尤里克的颅骨”，他在创刊刚一年的《艺术备忘录》上，引用莎士比亚戏剧中的典故说：“他不停地把它拿在掌上颠来倒去，带着迫切的好奇心。对于这个人的躁动不安，谁也理解不清。他掌握着绘画的全部真谛。他知道，绘画不包括这种或那种对物象的形式上的表现手法，但它又包含着所有的解决方式和无数可能性。这种可能性正是毕加索所不断追求的东西。”德国评论家卡尔·爱因斯坦同一年在写到毕加索的作品时，狂热地赞美他的艺术手法：“它的截然相反的成分形成了奇妙的和谐……真理存在于潜藏在对立事物之间的紧张关系的一致性中。”
毕加索把对奥尔迦、对生活和对上帝的憎恨、恼怒，都倾泄在他的画布上。在绘画中，他所反映的是隐藏在关于光荣的庆典之类新闻下面的深刻的不和，黑暗和丑陋。难怪艺术史家威廉·茹宾说他可能是本世纪最伟大的心理学家，一位取代了那个维也纳医生的西班牙人。
1928年，毕加索创作了不少以牛或马为性象征的作品。其中蚀刻版《人身牛头怪》中的怪物米诺陶是毕加索自己的象征，此时，华尔街的经济非常萧条，巴黎附近的艺术家都在低价出卖自己的作品，而毕加索却以越来越高的价格继续出售少数他舍得出手的作品。
这个时期，毕加索总感到他的生活中仿佛有种东西恶毒之极，他不再迁就奥尔迦的好恶了。他为儿子画了最后一幅肖像：《拿着花扮成小丑的保罗》。在他的作品中，毕加索总是把他的女人们画成受虐待和被征服的布娃娃。像往昔一样，巴勃罗感到失望时常常转向基督教十字架的题材，1930年2月，他完成了著名的《基督受难》。琳达·朗斯顿在他《毕加索作品中伪装双重肖像画之所容》中写道：“毕加索那隐晦的肖像画形成，是艺术家向公众忏悔其隐秘人格的载体。其主题是隐体的，因而也是隐蔽的。即艺术家本人与他的女人们之间的关系，以及对其生平所透露给我们的信息。从某种意义上讲，这些作品旨在避免使观众洞悉其假象——斗牛和静物——以外的东西。”毕加索并没有为这些评论而受影响。毕加索越来越沉醉于三维空间的变形与物体的随意拼合，创作了玛丽·德瑞丝的雕像和一系列头像雕像。人物形象不断地被扭曲，被改变。
1932年6月10日，小乔治美术馆着手筹备他的大型回顾展，236幅作品从世界各地集中到巴黎，这些作品是他向统治世界的恶势力作斗争的战士。同年9月，另一次大型回顾展在苏黎世的昆斯托斯美术馆开幕。在28万名参观者中有卡尔·荣格。他惊奇地发现毕加索的作品与他的患有精神分裂症的病人所画的画很类似，因而他认为毕加索是位精神分裂症患者。他在《新苏黎世报》上发表文章说：“严格地说，毕加索身上的主导因素是精神分裂症，这使他把自己表现为割裂的线条，这是一种透过形象心理上的裂隙。它是丑陋、病态、怪诞和不可理解的。搜寻这些陈腐的东西不是为了表现什么，而是为了掩盖它，但这种晦涩并没有什么东西可去掩盖，就像笼罩在沼泽地上的寒雾。对于毕加索来说，他现在不是要掌握某种风格或选择媒介，而是要超越一切风格去创造一种绝对的和终极的东西。他有勇气创新，并不会受诸多不同艺术表现形式的影响。”
就像他说的那样：“我相信，观念、梦幻与现实，这两种表现矛盾对立的状态终将转变为一种超现实。”
第二次世界大战爆发之前，毕加索尔去法国南部的小港安迪伯避难。在那里，他经常在夜间散步，痴痴地看着海上星星点点的乙炔灯——渔民们用它引诱鱼群。毕加索想起了故乡马拉加，不禁黯然神伤。回到屋子里一连好几天都在陪伴下专心致志地创作《安迪伯渔夜》。
1937年4月26日下午，德军轰炸了西班牙的一座巴斯克历史名城——格尔尼卡。在这个全镇居民只有7000来人的小镇上，炸死1654人，炸伤889人。毕加索在极度的愤怒和痛苦之中，唤起了狂热的创作激情。毕加索只用了一个月的时间，就完成了举世闻名的《格尔尼卡》。
这幅画4米多高，约9米长，整整占据了两面墙壁。巴勃罗使用了大奥古斯丁街的最大房间，仍在高度上无法容放，只好让它斜靠墙壁。朵拉·马尔不离左右，连续拍下了该画创作的每个阶段。
使人震惊的不仅仅是画的尺寸，这幅以生与死、善与恶、和平与战争为主题的巨作，从内容到手法都是震撼人心的。整幅作品以白、黑、灰为基调弥漫着悲壮的气氛。作品中上方是一个装了灯泡、受了人工调配的太阳，太阳下面是一匹引颈哀鸣的马，一只长矛穿进了它的背部。马的身下倒着一位被撕成碎片的男人，他手上还紧紧握着一柄折断了的剑。图中的四位妇女，她们尖叫着，哀号着，有的正从着火的楼上逃跑，有的正抱着死去的婴孩仰天哭喊，有的无望地伸展着手臂……画的左上方，有一头立着犄角、冷漠无情的牛。后来，毕加索曾解释说：“画面中发出嘶烈哀鸣的马，是西班牙人民的象征，牛代表了人民所受到的种种苦难，而这些苦难所造成的强烈恐怖气氛，反映了法西斯的暴行。”
毕加索的爱情生活和艺术风格是多姿多彩，变幻莫测的。但在他一生中，只有一件事情是不可更改的，那就是主持正义、追求和平。他说：“西班牙的斗争是争取消灭反人民、反自由的反动统治。作为艺术家，我的一生不外乎是为了艺术的长存和反动统治的消亡而进行不懈的努力，从我最近所有的艺术品中，我都明白无误表明我痛恨那个使西班牙陷入苦海和毁灭中去的军事集团。”
《格尔尼卡》于年底在巴黎国际博览会的西班牙展馆内展开，引起了强烈反响。一位评论家说：“《格尔尼卡》是来自另一个星球的信息。它的狂暴和焦躁是我从未体验过的，使我目瞪口呆，使我感到木然。”还有一位评论家说：“在充满古代悲剧色彩的黑白两色长方形内，毕加索向我们宣告了时代的悲哀；我们所爱的东西即将消逝，它需要得到艺术家的深刻再现，向它致以最后的告别。”
《格尔尼卡》的力量是巨大的，巴黎博览会闭幕后，它开始了巡回展览。
7月，毕加索与朵拉·马尔再次前往穆更。这时，希特勒正准备完全侵占捷克斯洛伐克。佛朗哥正意欲使共和派西班牙屈服，这是历史上的关键时刻。但是，只有政治的紧张局势与毕加索个人的生活波澜碰巧同时发生时，政治才会对他发生重大影响。这次来穆更，他和朵拉·马尔刚到不久，玛丽·德瑞丝带着女儿玛丽亚也奔往穆更，一直干扰毕加索生活的奥尔迦也随后而至。毕加索处于难以忍受的内心紧张状态。8月21日，他创作了《耶稣被钉在十字架上》，画中圣母玛丽亚吞饮着儿子身上的鲜血，反映了毕加索在生活中对女性的感受——侵扰与磨难。
1939年新年刚过，毕加索的母亲唐娜·玛丽亚逝世。消息传到巴黎，毕加索很悲伤但没去哀悼。他说：“自己所爱的人死了，不愿再重新提起伤心事。”两个星期后，巴塞罗那失陷。毕加索内心的壁垒更加厚了，他写了一首诗《无边无际的虚空之中心》，觉得自己正在被拖入诗中那幽暗毁灭的深渊。3月28日，马德里陷落，西班牙内战宣告结束。