巴黎，世界艺术的中心，现代主义的营垒。他用了好几个月时间，认真翻阅各种法国艺术杂志，研究斯坦兰和劳特累克的插画，从中吸收营养。动身之前，毕加索为自己画了一幅肖像，他在人像的眉毛上连写三遍“我即王国”。那是他的护身符，是他的权力的吉祥物，保佑他不受恐惧与怀疑的侵扰。
10月25日，毕加索19岁生日这天，他写下了一句誓言：“除了适应环境之外别无选择；做你所能做的，因为上帝已经安排好了一切。”
卡沙格马斯曾经是毕加索在巴塞罗那的同屋。毕加索来巴黎时一路上与他同行。这个又高又瘦、留着跟毕加索一样头发的卡沙格马斯到巴黎后爱上了一位有着西班牙血统的模特儿，她叫吉尔迈尼·卡加罗。而吉尔迈尼轻浮的举止使卡沙格马斯深为痛苦，陷入心理矛盾。为了熄灭卡沙格马斯对吉尔迈尼的爱情之火，12月20日，毕加索带着卡沙格马斯动身返回巴塞罗那。这时，无政府主义者在西班牙处处令人生厌，这两位年轻人的长头发和不修边幅的外表引起了人们的怀疑和厌恶。卡沙格马斯看到这一切，便按照自己的意愿又回到了巴黎，到妓院和卡巴莱寻花问柳。毕加索则留在了马德里。
卡沙格马斯回到巴黎后举行了一个晚会，被邀请的朋友中也有吉尔迈尼，在晚餐接近尾声时，卡沙格马斯哭着，掏出一支手枪。吉尔迈尼赶紧卧倒，射出的子弹只擦伤了她的后颈，卡沙格马斯又哭着举起枪对准了自己的太阳穴……几个小时后，卡沙格马斯死在医院里。
卡沙格马斯的死讯传到了马德里，毕加索大恸不已。他久久不能平静下来，内心仿佛被一个孤寂的亡灵所缠绕，挥之不去。一幅以死亡为主题的作品开始酝酿。这就是毕加索蓝色时期著名绘画《卡沙格马斯的葬礼》的来历。
作品完成后，最初的名字是“招魂”，后来不知怎么就变成了“卡沙格马斯的葬礼”。面对这幅呕心沥血的新尝试，巴勃罗寄托了自己对友人之死的哀思。在同一时期，毕加索创作了另一幅蓝色调的作品《蓝室》。《蓝室》所描绘的是盥洗室。墙壁、家具、浴盆、水壶、被褥和窗子的阴影全是蓝色的。整个房间笼罩着一种忧伤的气氛。
自从卡沙格斯马死后，毕加索愈来愈内向、抑郁，马德里的世俗生活已不再适合他的心境。于是，他动身回到巴塞罗那，狂热地投入了工作，不再去卡巴莱和妓院消磨时光。这就是毕加索蓝色时期的开始，也是精神上的转折期，他开始在艺术创作中寻求心灵上的净化，而不是心理上的安慰。
1901年6月，毕加索回到了巴黎。离开这里半年，比起过去，他显得成熟多了，像脱胎换骨一样，把青春期的稚气一骨脑丢在了兰勃斯大道。他比以前更思念卡沙格马斯。1902年1月，毕加索返回了巴塞罗那。回到父母身边时，他发现自己又回到了童年那种依赖大人的境地，这极大地伤害了他的自尊心，他极度矛盾，悲观失望。他的作品愈来愈变得绝望、痛苦。同年10月，毕加索重返巴黎。
毕加索的生活依然很穷困。他与诗人雅各布同住，两人只有一张床、一顶礼帽，只好轮流使用。白天，雅各布上班，他则睡觉；晚上，他作画，雅各布睡觉。
1903年的冬天，寒气逼人，毕加索连取暖的钱都没有。为了抵御夜间的寒冷，毕加索不得不烧画取暖。熊熊的火焰吞噬了毕加索的素描和水彩画，也吞噬了毕加索的自信。尽管雅各布看了毕加索的手相并断言命中注定他有灿烂的前程，但美好的预言丝毫不能减除毕加索极度的绝望，他曾怀疑自己作品的价值，怀疑自己所走的道路。幸好这种悲观情绪很快就被接连不断的画展所排挤。
从1900年到1904年的蓝色时期，毕加索曾八次翻越比利牛斯山脉，往返于法国和西班牙之间。
在巴黎的蒙马特尔山的斜坡上有一个小广场，广场旁边很久以来就有一座破旧不堪的小楼房，在这座小楼里，曾住过高更这样的艺术巨人以及一大批最终未能成名的作家、画家、诗人。这座建筑物，很像塞纳河上妇女们曾经用来洗衣物的那种船，麦克司·雅各布把这座破旧的楼房称作“洗衣船”。这就是毕加索的栖身之地——拉维南路13号。自此，毕加索在这里开始了他的法国定居生活，并连续住了五年，开创了举世闻名的立体主义绘画。
蓝色依然统治着他的画布，但鲜亮的玫瑰色开始出现了，这预示着他生活的一大变化。
“洗衣船”只有底层一个水龙头。毕加索在挥笔创作的间歇，常常注意到一位褐发碧眼的美貌法国姑娘在那提水。他几次想找机会与她接近，都没成功。他私下通过邻居打听到这位美丽的姑娘名叫费尔南德·奥莉维叶。1904年夏天，一场突如其来的瓢泼大雨，把正在广场树荫下乘凉的弗尔南德浇得浑身湿透。弗尔南德提着裙子，一路小跑，气喘嘘嘘地躲进“洗衣船”。在过道里，毕加索抱着一只路上救起的小猫挡住了她的去路。他把小猫送到她的怀中——这既是奉献，也是介绍。他笑了，她也笑了，然后他带她去看他的画室。
走进毕加索的房间，她吃惊地发现，这里简直是一个杂乱的仓库。靠墙零放着许许多多蓝色的绘画。还有一幅刚刚完成的铜版画，画中一对夫妻正坐在桌旁吃饭，桌上放着一个酒瓶、一个空杯子、一个空盘子和一块面包，丈夫歉意地把头扭向一边，但一只手仍搂着妻子的肩膀，另一只手抓着她的手臂。弗尔南德看着这对艰难度日、患难与共的夫妻，心中有无限的感慨。这时，毕加索也将手搭在了她的肩上，托起了她的下巴，俯下头去。她杏眼紧闭，浓密的秀发在抖动。
毕加索堕入了情网。事实上，这是他第一次真挚关系的开始，是他有生以来第一次委身于一个女人。而她——弗尔南德走入了毕加索的世界，成为他的第一任正式情妇。
和费尔南德在一起，毕加索长成了一个大人，再也不是那种只知在妓院追逐女人和只想着自己的轻浮少年。
毕加索给她画了几幅肖像画。他的笔触开始从抑郁的、冷冰冰的蓝色调逐渐变成娇滴滴、暖洋洋的玫瑰色。
玫瑰色的时期开始了。《马戏演员之家》和《坐着的裸女》是其中的代表作。《马戏演员之家》画的是一位演员在摇晃着他那干瘦的胳膊，向观众做着手势。他的身上穿一件镶有蓝边的粉红色衣服。蓝色尽管没有褪尽，但柔和的粉红色已经成了主要色调。此后，小丑和马戏团演员也成了毕加索这一时期经常描绘的对象。
毕加索执着地探索着，实践着，正当毕加索感到精疲力竭并准备重新开始的时候，一个蒙马特尔的艺术家邀请他去荷兰度假。毕加索欣然前往，并在荷兰创作了《美丽的荷兰女子》、《戴帽子的裸女》等画。荷兰度假，是他创作中的一个值得欢迎的巨大转变，他已把那个已经衰落了的蓝色王国抛在了身后。这个转变，也加速了他从贫穷向富裕过渡的转变。
1906年秋，巴勃罗在兴奋之中创作了与他过去的画风截然不同的《两个裸女》。《两个裸女》的创作标志着毕加索对旧的画风的摆脱。
1907年春，毕加索坐在“洗衣船”里的画室里，苦苦构思着一幅反映巴塞罗那亚威农大街妓女生活的作品。好几个不眠之夜过去了，完整的草图出来了，五个裸女坐在夜总会的舞台上，柔嫩的粉红色肉体在蓝色的背景映衬下显得非常突出。整幅画的前景都是花与水果。经过四个月的修改，一幅尺寸巨大的《亚威农少女》诞生了。这幅立体主义的处女作和代表作像一颗炸弹投向巴黎画坛，引起了同行知己们的漠视、误解甚至抨击，布拉克公开表示不欣赏，俄国收藏家什楚金则感慨兮兮：“这对法国艺术是多么大的损失！”德兰还向“画商”肯惠勒揶榆挖苦地说：“我们总有一天会看到毕加索自悬于那幅大油画后边的。”
毕加索对传统的突破，招致了更多的反对与误解。他日益精神沮丧、渴望摆脱“洗衣船”，但又感到筋疲力尽，无法长途跋涉到南方去，于是，他在鲁德树林附近的一个农场找了间小农舍。这里环境优美，周围是绿地和树木，毕加索在这里心旷神怡。他的作品以风景为题材，绿色开始支配他“鲁德树林时期”的绘画。
1909年夏天，毕加索在绘画上的求索变得更加执着，他对宇宙万物的探究精神也比以往更加强烈。这时，他渴望西班牙、渴望奥尔塔，渴望十年前他曾在那里体验过的和谐与精神上的升华。毕加索与费尔南德再次来到巴塞罗那，他们只在那里逗留了很短的时间，便同巴拉斯一同前往奥尔塔。毕加索在奥尔塔又一次体验了生活的朝气，感到鼓舞和无比振作。但他和费尔南德在一起生活已不像以前那样愉快了。他们之间愈来愈疏远，费尔南德试图重新唤醒他的兴趣和往日热情，开始做一些不固定的家务事。但是，她在毕加索身上所唤醒的，却是他偶尔爆发的怒火。
超现实主义
19世纪末20世纪初，奥地利心理学家弗洛依德的精神分析学风靡世界。他认为，人的潜意识是一个特殊的精神领域，隐藏着种种为伦理道德所不齿的冲动，这种冲动就像动物一样没有理性。
20世纪20年代，毕加索从弗洛依德的精神分析学中得到灵感，他的作品中出现了新的特征。这些特征与弗洛依德说的潜意识特征吻合，性的冲动、爱情、同性恋、梦幻、精神分裂、生与死等等，成为他绘画的一部分主题。在当时，布尔顿等超现实主义画家认为，创作活动纯粹是人的直觉、幻觉的衍生物。画家主观的、一时的冲动就是“灵感”，这种冲动越离奇、越接近梦幻，就越能产生出高水平的作品。但是，在这种想法下创作出来的作品过于荒诞，人们根本看不懂。与他们相对的，毕加索的作品立足于现实，来源于生活，具有强烈的时代气息，因此深受人们的喜爱。布尔顿等人不得不承认，毕加索是超现实主义的最主要的代表人。
1927年1月的天，毕加索在拉斐特艺术馆附近遇到一位叫玛丽·泰勒·沃尔特的女孩。这位金发女郎年方18，面容姣好，体态丰美，浑身散发着青春的气息。
毕加索被泰勒的美貌和朝气所吸引，他走向前打着招呼：“你好，小姐！我是毕加索，我想为你画一幅肖像，因为你实在是太美了！”
姑娘吓了一跳，“毕加索是谁？我可不认识。”
“你很快就会认识我了，来吧，你绝对不会后悔的。”毕加索诚恳地说。
就这样，泰勒成了毕加索画室的常客，也成了他的情人。泰勒的单纯和热情让毕加索似乎年轻了几岁，他沉浸在这种不知世事艰辛的****中。偷情的甜蜜和尴尬让毕加索的画风又出现了变化。在他的作品中，人物变形极为明显，他将人类的****、原始的情感与强烈的意欲，毫不保留地表现出来。他的夸张手法令人瞠目结舌，他把人体拉长、压扁、扭曲、吹胖、调位，充分反映出自己复杂窘迫的精神世界。这些作品既有解体破坏，又有梦幻意识，1919年创作的《坐着的浴女》便是著名的代表作之一。
在这幅作品上，画着一位坐在海边的裸体女人，她双手抱膝，显得悠闲自在。她的身体由一块一块的形状搭架而成，好像一个危如累卵的空架子。她的头部如同一个骷髅，根本看不见眉眼和表情；两个乳房像吹变形的气球，右腿屈膝踩在沙滩上，左腿却像鱼尾巴一样弯到前面……
这种景象只能在梦中见到，而毕加索却在画布上创造了新的人体解剖、新的结构和新的组合。这种艺术上的探险，再次打破了传统意义上的清规戒律，向“美”的禁区发起挑战，这种挑战比立体派向学院派的进攻更深刻、更令人慌乱。
漫游爱河
1912年，毕加索在克利希大街附近的艾尔米塔什啤酒店认识了一位美貌、苗条的女子玛塞尔·汉伯特。玛塞尔的丈夫也是一名画家，叫马西库。马西库为了绘画整天废寝忘食，常使玛塞尔感到孤独和冷清。毕加索被她的温柔恬静所吸引，他内心炽热的火焰也点燃了玛塞尔的热情。不久，他们便各自背着自己的爱人，一块到亚威农谈情说爱，游山玩水。毕加索又一次堕入了情网。而费尔南德无法忍受毕加索移情别恋，就同一个未来主义画家私奔了。自此，毕加索与费尔南德长达十年的同居生活结束了。
毕加索与玛塞尔搬到亚威农附近的索古，开始了三幅油画的创作。他爱玛塞尔，并亲切地称她伊娃。伊娃在毕加索的生活中占据了大部分位置，他常在他的作品上签上“我爱伊娃”，“我的朱丽叶·伊娃”等字样。
毕加索从克利希大街搬到蒙帕纳斯区拉斯帕伊大街242号，这也是他和诗人、画家以及像托洛茨基这样的政治流亡者聚集的地方。战争与革命的空气四处弥漫，环绕在他周围的暴力和腐朽搅得他心乱如麻。从他的作品：《报纸与小提琴》、《瓶子、杯子与报纸》中可以看出毕加索所描绘的世界是病态的。
毕加索还在奋斗，他坚持画素描。渐渐的，毕加索的名声以其作品为前导，飞跃过法国的边界，传遍了慕尼黑、柏林、科隆、布拉格与纽约。1914年3月2口，在巴黎罗奥饭店举办的拍卖会使毕加索作为画家成功地打入了这一艺术市场。巴勃罗的天才变成了财富。毕加索具有极高的艺术天份和极强的创作能力，人们最熟悉的，是作为画家的毕加索。其实，在诗歌和雕塑领域，毕加索也造诣颇深，是名符其实的诗人和雕塑家。