为了实现自己的远大目标，毛泽东一直没有放松过对身体的锻炼。他一直有意识地实践孟子的这一段话：“天之将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行弗乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”
毛泽东高达 1.83 米的身躯，他那浑身强健的筋骨，行万里路，读万卷书，中流击水的气魄，除了遗传因素，后天的锻炼起了非常重要的作用。在这方面，他的刻苦实践的精神，同追求真理的精神是完全一致的。他说：“要学树木与风雪作斗争，不学花草向风雪屈服。”
可他进行体育锻炼的第一种方法是冷水浴。
他认为：“冷水浴足可以练习猛烈与不畏，又足以练习敢为。”
水不但可供饮用，而且在健康保健方面具有广泛的应用。
晋代嵇康《养生论》中就有“润以醴泉”的记载，并说：“浴清泉，浴阳光，以此养生则寿”，还用泉水煎药疗治百病。
明代李时珍的《本草纲目》则集泉水疗法之大成，详细阐述了各种泉水的气味、主治、用途、有毒无毒和治疗经验。李氏认为：“凡饮水疗疾，皆取新汲清泉。”其中“醴泉”最佳，“人饮之者，痼疾皆除”。而“玉井水”则“令人体润，毛发不白”。用温泉水洗浴，主治“诸风筋骨挛缩，及肌肤颃痹，手足不遂，无眉发，疥癣诸疾，在皮肤骨节间者，入浴。”他还强调指出：“然则水之性味，尤慎疾，生卫者之所当潜心也。”
各种浴疗在健康长寿中也具有一定意义。如矿泉浴、海水浴、井水浴、冷水浴、热水浴、冷热水浴等，已经广泛地应用于保健和治疗中。水浴有洁净肌肤，调畅气血，调剂精神的作用。《千金翼方·退居·养性》说：“身数沐浴，务令洁净，则神安道胜也。”《老老恒言·盥洗》亦说：“浴后阳气上腾，必洗而以宣畅其气。”
湖南一师的浴室旁边，有一眼清凉的水井，毛泽东每天来这里进行冷水浴，他称之为“清晨第一课”。
每当清晨，东方刚现出鱼肚白，同学们还在酣睡的时候，他即起床，带着罗布浴巾，来到水井旁。他用井架上的两个吊桶，从井里一桶接一桶地打上水，向脱光了衣服的身上倾倒，接着就用毛巾使劲地擦拭全身。擦一阵，冲一阵，又擦一阵，又冲一阵，直到皮肤擦红发热，然后才停下来。穿上衣服，又接着做几节体操，活动身体的各个关节部位，才向教室走去。
毛泽东是从夏天开始进行冷水浴的。从夏天到秋天，从秋天到冬天，天气虽然慢慢冷下来了，但是毛泽东仍然坚持着他的“清晨第一课”，从不间断。随着气温一天一天地下降，他的耐寒力、勇猛精神，特别是意志力也在不断地增强。直到隆冬，寒风凛冽、滴水成冰，他的冷水浴也从来没有停止过。有时井圈上都结了冰，地上的积水也冻成了块，可是，等到他上完了“清晨第一课”，井圈和地上的冰都被他的身体所散发出来的热气溶化了。
最初，跟毛泽东一道练习冷水浴的只有蔡和森等几个人，后来就带动了许多人。每天清晨，大家都来到井边，你一桶，我一桶地互相冲洗，边冲边擦边说边笑，显示着青年人的勃勃生机。人人都觉得这样的集体冷水浴，不但可以磨炼意志，锻炼筋骨，还可以陶冶情趣，增进同学间的友谊和团结。
对此，他的老师杨昌济先生十分赞许，夸毛泽东带了个好头。
由于同学们都在毛泽东的带动下坚持冷水浴，一下子就使学校有了生气，同学们的精神面貌也焕然一新。
但是，洗冷水浴是需要毅力的，特别是在天冷的时候，没有坚强的意志力和耐寒力，就更难坚持下去。所以练冷水浴的同学并不都像毛泽东那样能坚持不懈。不少同学夏天洗冷水浴，觉得好痛快；一到秋天，就感到受不了，三天打鱼两天晒网；冬天一到，有的同学就不来了。
有的同学对毛泽东说，天寒地冻我们把冷水往身上泼，觉得很难受，你不觉得难受吗？
毛泽东说：“洗冷水浴最初感觉是难受的，但是不下决心是过不了这个关的，因而也享受不到冷水浴的真正乐趣，收不到冷水浴的实际效果。这个过程是由勉强到不太勉强，再由不太勉强到不勉强，坚持不懈地做下去，久而久之，就会习惯成自然，不会感到难受和怕什么困难了，人的意志就会得到锻炼了。”
毛泽东从没有因洗冷水浴而着过凉，生过病。有的同学见他执著地坚持冷水浴，佩服之余也不禁问他：“冷水浴到底有些什么好处？”
毛泽东回答说：“冷水浴的好处，一是可以锻炼身体，能够促进血液的循环和增强皮肤抵抗力，有助于筋骨健强。二来可以练习勇猛和不畏。冬季天气严寒，清早起来就把冷水一桶一桶往身上淋，没有点勇气的人能做到吗？”
但是，一些同学冷一阵热一阵，兴趣来了就洗几天，没有兴趣又停几天，没有规律，不讲求方法。有一个同学，每天练习冷水浴，可他不按时练，不像毛泽东那样每天清晨固定在一个时候洗冷水浴，他总是在踢过一场足球或者进行了别的激烈运动之后，还没有来得及休息，就大汗淋漓地去洗冷水浴。结果，这位同学染上了重病，毕业之前就去世了。
由于既讲求方法又按时坚持，所以毛泽东从来没有因练冷水浴而产生负作用，既没有着过凉，也没有因此而生过病，身体越来越好，学习也越来越好。
冷水浴这种习惯，毛泽东一直坚持了许多年。建国以后，毛泽东虽然年纪大了，不能再洗冷水浴，但他每天还是坚持不用热水而用温水洗澡。
他说：“一个经常注意锻炼身体的人，更不会被风雪的寒威所吓倒。我过去练习过冷水浴，现在年纪虽然大，冬天也还可以不用热水洗澡，小小的寒冻也还经得住。锻炼的确是重要的事情。”