俄罗斯研究会成立后，毛泽东任书记干事，是主要的领导组织者。萧劲光则是最热诚的会员。研究会每周都安排几次报告会、讨论会，有计划地系统介绍俄罗斯各方面的情况，萧劲光每次都积极参加。特别是毛泽东上课时，萧劲光早早就去等着，生怕漏掉一句话、一个字。在这里，在一次次听课中，萧劲光强烈的爱国意识里溶入了革命道理，溶入了马克思主义的基础知识。他第一次知道，俄国已建立了工农当家作主、没有剥削没有压迫的社会，而要实现这样一个社会，就必须进行一场俄国式的革命。在这以前，萧劲光听说前几年曾有人到法国勤工俭学，希望自己也能到法国去，一边工作一边求学，以寻找救国救民的道路。他把自己的想法告诉了任弼时，任弼时很赞同。后来任弼时打听清楚，说赴法勤工俭学已不派了，萧劲光很失望。参加俄罗斯研究会活动后，他被崭新的俄罗斯迷住了。马克思主义、共产党、工人当家作主，这些新鲜名词和毛泽东等人在演讲会上绘声绘色介绍的情景，时时在萧劲光脑子里打转。什么时候能到俄罗斯去学习就好了！
萧劲光没有想到，机会竟很快来了。当年秋天，研究会决定组织第一批学生会员去俄罗斯勤工俭学。在毛泽东等人主持下，经反复研究，最后选定了六个人，萧劲光是其中之一。同去的还有任弼时、任岳、周兆秋、胡士廉和陈启沃等。
去俄罗斯，既能够继续读书又可以见世面，萧劲光如愿以偿，太高兴了。母亲虽然舍不得他漂洋过海，远走他乡，但也深知，学费逐年提高，以家中的收入，儿子要继续上学已不可能。此时萧劲光主意已定，哥哥姐姐们都支持。“也许这是一条路，孩子能有出息。”傅氏这样想着，又一次把家中值点钱的东西和陪嫁的金戒指送进当铺，连同儿子、女儿打工、绣花积攒的钱，凑在一起，不声不响地为小儿子远行作准备。
看着母亲和哥哥姐姐四处凑钱、打点行装，为自己出行做准备，萧劲光不免有些怅然和依恋，但他更多的是振奋、向往。诱人的俄罗斯，谜一样的俄罗斯！中国，灾难深重的中国，太需要俄罗斯式的革命了！
三、应着时代的呼唤，到俄国去
1920年秋，萧劲光和任弼时等一行六人，由新民学会介绍，从长沙乘一条小船到岳阳，尔后登上一艘江轮顺流而下，直赴上海。
萧劲光站在江轮的甲板上，望着千里明月、滚滚长江，不由一阵心潮激荡，两句诗脱口而出：“碧海蓝天秋风劲，江天万里明月光。”到上海后，考虑到保密的需要，前来参加学习的人大都改了名字（任培国改名任弼时）。萧劲光想起江轮上的诗句，便将诗句的最后两个字“劲”、“光”集在一起作为自己的名字。自此始，由“萧玉成”改称“萧劲光”。
“十里洋场”的上海，洋人横行，租界林立。萧劲光他们就居住在法租界贝勒路（今黄陂路）的一个亭子间里。学习的地方，是距此不远的霞飞路渔阳里六号的“俄文专修馆”。
“俄文专修馆”，对外称“外国语学社”，是上海共产主义小组专为赴俄学习的青年举办的培训机构。根据赴俄留学的需要，培训内容分为两部分，一是学习初级俄文，二是学习关于无产阶级革命的基本知识。在洋人和军阀统治的上海，“俄国”两个字讳莫如深。萧劲光他们公开的身份是穷学生，学俄文是为了谋生糊口。萧劲光在这里参加集中学习半年多。这期间，他们住在不见阳光的亭子间，吃最廉价的包饭，晚上睡觉连床板也没有。好在萧劲光苦惯了，特别是一想到将去俄国学习革命本领，回来改变中国殖民地、半殖民地的落后面貌，就浑身是劲。
在外国语学社，萧劲光除按照计划上课学习外，还秘密参加一些政治活动。最经常的事是，为上海共产主义小组编辑、出版的刊物《劳动界》和华俄通讯社做抄写、校对工作。遇有纪念日，则参加游行。在这些活动中，有着强烈正义感、进取心的萧劲光，大胆、心细，每次都干得很出色。到上海不久，由俄文班学员刘少奇主持，在外国语学社的学员中间成立了一个叫“工读互助团”的组织。对外人讲，“工读互助团”是学员之间生活上互相帮助的机构，实则是进步青年的政治组织。萧劲光是这个组织最初的成员之一。后来“工读互助团”的成员先后都转入社会主义青年团。萧劲光与刘少奇、任弼时，都是首批转入青年团的成员。
转眼半年过去了。1921年春节刚过，萧劲光等第一批赴俄学习的十几人，在刘少奇、罗觉（罗亦农）、吴芳的带领下，从吴淞港码头登上一艘日本客轮，开始了远涉重洋的赴俄之旅。
路途漫长遥远，困难重重。他们从上海上船时天依然很冷，没想到漂洋过海、船车交替一路行来，越走越冷。到了海参崴，放眼一片冰天雪地。十几个学员基本上都是南方人，有的人连雪花都没有见过，大家都没有准备足以抵御这等寒冷的衣服。下船后，他们便挤在一家中国旅馆里，门也出不去。领队刘少奇、罗觉等人按照预定的暗号与海参崴大学的教授伊万诺夫接上了头。伊万诺夫是第三国际派在这里做秘密工作的。此后的行程，乘火车到伯力西行，便由他安排。
由于那时十月革命胜利不久，从海参崴到伯力，基本上仍由白匪控制。海参崴有白俄，有日本人，还有东北军阀张作霖的“总领事馆”。为避免麻烦，在第三国际前来接洽的人员的组织下，大家都化了装。任弼时扮作理发师，萧劲光和刘少奇扮作裁缝，每个人都根据自己的形象和携带的东西选择自己的“角色”，应付了路上一次次盘查。
在海参崴到伯力之间，有一条“红白”交界的伊曼河。河南边是“白区”，河北边是“红区”，交界处有白匪和日本人设卡盘查。为能顺利通过，萧劲光他们十几个人分成若干小组行动，有人白天走，有人晚上走，然后按约定在伯力一条街道口会合。
萧劲光和任弼时两人一组，假装互不认识，一前一后走着。当时海参崴发生了鼠疫，凡过河的都测体温，进行检疫。萧劲光体温正常，查来查去没发现什么，放行了。任弼时有点感冒，体温稍高一些，结果以鼠疫患者的嫌疑被扣下来。萧劲光心里着急又无法帮助他，只得只身一人继续往伯力方向走。他一边急速走着，打算见到刘少奇他们后想办法接任弼时，一边暗暗为任祈祷，盼望他很快脱险，赶上队伍。萧劲光按照约定的时间、地点与刘少奇等顺利相会。见面后，萧劲光把任弼时被扣的情况告诉了刘少奇，才知道，还有其他同志以不同理由被扣。大家都很着急，一边等任弼时他们的消息，一边商量解救他们的办法。结果，两天后，任弼时回来了。原来在重新量体温时，任弼时想了办法，体温正常了。日本人和白匪一再盘问也问不出什么，无奈只得把他放了。
总之，一路饥寒交迫、险象环生。但这些在萧劲光脑海中留下的记忆是美好的。若干年后，萧劲光与人谈起这段经历，曾口有余甘地说：
那时“俄国”是希望和光明的象征，对我们的吸引力太大了。推翻了旧世界，建立了工农政府，没有剥削、没有压迫……这些在书本中、课堂上读到、听到的崭新世界，就要展现在我们面前。一想到这些，我们都抑制不住内心的兴奋。颇有文采的任弼时同志临行前在给家中的信中写道：“人生原出谋幸福，冒险奋勇男儿事。况现今社会存亡生死，亦全赖我辈青年。将来造成大福世界，同天共乐，此以我辈青年人的希望和责任，达此便算成功。”这是我们大家共同的心声。那时我们就是怀着这样的救国救民的革命抱负，踏上赴俄学习的漫长路途的。
经过三个多月长途跋涉，萧劲光终于在当年7月初到达莫斯科。不久即进入东方大学，开始期盼已久的留俄大学生活。
四、学不到本事不回国
东方大学，全称是“莫斯科东方劳动者共产主义大学”，坐落在莫斯科市区特维尔斯卡娅大街15号、苏共中央机关报《真理报》社的对面。这所大学是列宁领导的共产国际（即第三国际）创办起来的，斯大林担任名誉校长。
1920年7月，列宁在共产国际第二次代表大会上，提出了著名的民族和殖民地问题的纲领。他认为，“在先进国家无产阶级的帮助下，落后国家可以不经过资本主义发展阶段而过渡到共产主义。”“在帝国主义和无产阶级革命的时代，殖民地、半殖民地国家迫切需要有一批职业革命家。”在这种思想指导下，共产国际于同年9月在巴库召开的“东方民族代表大会”上作出决定，在莫斯科创立一所“东方大学”，集中为殖民地、半殖民地国家培养职业革命家。“东方大学”于1921年5月正式成立。萧劲光他们到时，学校刚开始招生。入校的学生基本上都是苏俄远东地区各少数民族的代表。萧劲光他们是该校第一批外国学生，称“旅俄中国青年共产团”。除萧劲光、任弼时等长沙俄罗斯研究会的6人外，还有刘少奇、罗觉、韩慕涛、蒋光慈（光赤）、彭述之、卜士奇等20多人。以后又陆续从中国来了部分人，蒙古、日本、朝鲜、印度等国也到了部分学生。中国赴法勤工俭学的赵世炎、陈延年、陈乔年、王若飞等，也于1923年前后转到东方大学。这些人中，相当部分当时在国内就是革命活动的骨干分子。当时莫斯科中国学生人数很多，国内建党不久，各校就联合成立了中国共产党旅俄支部。1922年底，萧劲光在旅俄支部履行转党手续，加入了中国共产党。按照当时的惯例，学校党组织同时颁发了联共（布）党证，他也成为联共党员。为了学员回国以后的安全，每个外国学员都起了一个俄文名字。萧劲光叫查戈洛斯基，任弼时叫布林斯基。
东方大学是个政治学校，学习的主要课程是政治理论和俄语。教材有马克思和恩格斯的《共产党宣言》、列宁的《青年团的任务》、布哈林的《共产主义ABC》、波格丹诺夫的《政治经济学》，及西方革命史、俄国革命史等。由于共产国际总书记季诺维也夫、苏联军事委员会主席托洛斯基不赞成列宁关于民族和殖民地问题的理论，认为当时的中国是军阀统治，民族资产阶级的力量微乎其微，“中国以及朝鲜等国，无产阶级还没有形成一个阶级，不存在直接革命的形势”，所以，东方大学不应该培养职业革命家，而是培养以社会职业为掩护的地下工作者。苏联党内的这种思想分歧和斗争，影响到学校的培养方向。开始，东方大学的培养目标不是很明确。一度曾试图把中国、朝鲜等国家的学生培养成医生、文学家、翻译等。至于具体到每个人学什么，学校发给大家一个调查表，由学生根据自己的特长、爱好自行选定。
刚满18岁的萧劲光虽然理论上不完全明白，但他思想很明确：到苏联来就是为了学习革命本领，回去搞革命。所以，他接到调查表，毫不犹豫地在“学习职业”栏里填写了两个字“军事”。据此，萧劲光与任岳、周昭秋、胡士廉等，不久即被选调到“苏联红军学校”学习。
红军学校是一所初级军官学校，主要培养连、排基层军官。爱好军事的萧劲光，到这里如鱼得水。他个子高大，身体条件好，理论学习刻苦，实地操练认真，在各方面都显示了过人的天分。各学科教官众口一词：“查戈洛斯基，难得的军事人才！”但萧劲光在这里只待了不到一年的时间，没有学到毕业，1923年初又回到了东方大学。
由于战争结束不久，俄国经济尚在恢复中，加之学校初建，东方大学设施简陋，师生的生活条件也很差。虽然俄国政府（1922年底，成立苏维埃社会主义共和国联盟，简称“苏联”）本着国际主义精神对外国学生给予特殊照顾，萧劲光他们的学习生活仍然非常艰苦：每天的伙食定量，是两个巴掌大的黑面包和几个土豆。因吃不饱饭，白天上课难以一口气爬上四楼，晚上躺在床上翻来覆去睡不着。冬天天气冷，缺少烤火的煤、柴，衣服、被褥又不足，睡觉时只得一个紧挨一个，大家挤在一起取暖。但萧劲光他们不怕。一天晚饭后，任弼时对萧劲光说：“听说了吗？有人嫌这里生活太苦，要求提前回国。”萧劲光说：“这太没骨气了！苏联党和政府给了我们最好的待遇，列宁的生活也只这个水平，苏联人民比我们苦得多，怎么能提这样的要求！”任弼时赞同地说：“这样的人还能革命？太丢人了！”萧劲光又接过去说：“什么本事还没学到，现在回国算怎么回事呢？不管谁回去反正我不回去！”萧劲光明白，在苏维埃政府领导下，苏联经济正在迅速恢复，困难是暂时的。他更明白，此番学习的目的是为了将来回到祖国搞革命，使水深火热中的祖国人民像苏联人民一样当家做主，走上和平幸福的道路。他不仅学习劲头十足，而且积极参加文化活动，在学校非常活跃。1924年，东方大学第一批学生即将毕业。这年元旦，学校组织盛大的节日晚会。中国的学生自编自演了一个活报剧，刘少奇扮演工人，萧劲光扮演军阀，其他一些学生分别扮演资本家和群众。虽然艺术上不一定有多高，但大家编演极其认真，作品内容思想性强，场面宏大，剧场效果相当好。
最令萧劲光终生难忘的是，1924年1月下旬的一天（24日或25日）晚上，他以东方民族代表的身份，和刘少奇、任弼时等几位中国留学生一起，参加了为无产阶级的革命导师、苏联人民的伟大领袖列宁守灵。
列宁是1月21日病逝的。噩耗传出，苏联举国同悲，世界无产阶级为之震动。列宁的遗体被安放在工会大厦的大厅里。在低沉的哀乐声中，成千上万的苏联群众、国际友人川流不息地前往吊唁、瞻仰遗容。萧劲光回忆说：
1921年，我们刚到莫斯科的时候，还在召开共产国际第三次代表大会，我们便被分配到代表住的旅馆里，享受代表的待遇。我和其他同志，作为东方国家的代表，轮流出席会议。当我第一次看到列宁时，情不自禁高喊“乌拉，乌拉’！”虽然语言不通难以听懂报告的全部内容，但列宁独特的手势和腔调，仍强烈感染着我。
后来，萧劲光在课上课下读过列宁许多著作，逐步理解了列宁主义的真谛，进一步增加了对列宁的敬仰。听到列宁逝世的消息，想到这些，联想到国内蓄势待发的革命形势，萧劲光不由得热泪盈眶。
按照治丧委员会的安排，每人守灵时间是5分钟。在这短暂的时间里，萧劲光望着安放在鲜花丛中的列宁的遗体，回想起列宁关于世界革命的那些热情、中肯的教导，禁不住泪水满面，内心绞痛。回到学校宿舍后，他从当天《真理报》上剪下了列宁的肖像，并在背面恭恭敬敬地写下一行字：“永远记住这一天：1月21日。列宁，你永远活着！”写完后，他将剪报郑重地夹在笔记本里，永久珍藏。
萧劲光在苏联学习的几年里，中国国内工人运动有了很大发展。继香港海员、安源路矿工人大罢工之后，1923年2月7日，又爆发了震撼全国的“二七”大罢工。这次大罢工充分显示了中国工人阶级的力量，揭开了中国革命史新的一页。至此，列宁与季诺维也夫等人关于中国的政治形势及工人阶级问题上的分歧和争论，已由事实作了结论：中国同样具备直接革命的形势，中国需要职业革命者。中共中央发来通知，要求中国留学生尽快回国。刘少奇、罗觉、彭述之、任弼时等，于同年底启程回到祖国。
1923年6月，中国共产党全国第三次代表大会确立了国共合作的方针。翌年初，孙中山在共产国际的直接帮助和共产党的推动下，改组了国民党，推行“联俄、联共、扶助工农”三大政策。由是，国共两党实现了第一次合作。国内革命斗争形势的发展急需大量干部。这时萧劲光已完成了东方大学的全部学业，只是尚未进行最后毕业考试。接到国内的通知，他不愿再等着拿毕业证，于1924年春夏之交，与任岳、胡士廉、周昭秋等，按照党组织的安排提前离校，一起踏上了回国的道路。