“咱年小做安答时，不可消化的饮食曾共吃，不可忘的言语曾共说。因为将咱离间，所以分离了。想起在前说的言语，自羞面不敢与安答相见。如今安答欲教我做伴。当做伴时不得做得伴；如今你将众百姓收了，大位子定了，无可做伴。你若不杀我呵，似衣领上虱、底衿（指垫褥）内刺一般，反使安答日间心不安、夜间睡不稳。你母聪明，你又俊杰，弟们有技能，伴当们豪强，又有七十三匹骟马。我自小亡了父母，又无兄弟，妻好说长话，伴当不中倚仗。为这般所以有天命的安答胜了。如今恩赐教快死呵，安答得心安。倘又教不出血死呵，我死后于你子孙行，永远护助也者！”
于是铁木真下令，用“不出血死”的行刑方法，处死札木合。那就是把受刑人的身体整个地用毡毯裹实，让马匹或者人力践踏，直到毯子里的人完全死去。这是古代蒙古人处死贵族时常用的方法。当时他们还禁止用割喉管放血的办法宰羊，而是先剖开羊的胸膛，把手伸进去紧压住羊的心脏，使羊血凝结在羊肉里。可能他们认为这样做会有利于被宰杀的对象死后重生，所以蒙古贵族都宁可忍耐受刑时的剧烈痛苦，“教不出血死”。
大蒙古帝国的建立
公元1206年，铁木真树起九脚白旄大旗，即大汗位，当时有个晃豁坛氏族人阔阔出，是珊蛮巫师，自称能与上天通话。忽里台举行期间，他以上天的名义对铁木真说：“如今，被称为古儿汗的这个地域上的君主，已被你一手征服，你已取得了他们的领地，你可以象他们那样采用一个同样意义的尊号——成吉思。成吉思啊，你是最高的君主。最高的主命你采用成吉思汗的称号。”于是，与会的贵族们共同拥戴铁木真为成吉思汗。“成吉思”的原义究竟是什么，历来众说纷纭，近人多数认为它源于突厥语，意为海洋。成吉思汗建立的国家名为大蒙古国。过去“蒙古”只是大漠南北众多部落中一个部落的名称，现在成为漠北各部落的共名，这意味着统一的蒙古民族共同体的形成。今天分布于不同国家的蒙古人，都认成吉思汗为本族的始祖，其感情之炽烈，远甚于汉族之于炎、黄。由于习惯，大蒙古国建立后，周围国家仍称他们为鞑靼，或以蒙古、鞑靼两名相合，称“蒙鞑”。
成吉思汗即位后，立即对功臣、贵戚论功行赏，授封领地。他把全蒙古国的百姓分做95千户，分别授给各个功臣、贵戚，封他们为千户那颜，世袭管领其地。各千户的实际户数并不一致，其下分为若干百户，百户下为十户。少数千户是由同一族属的人组成的；多数千户的人户来自不同族属，他们是其千户那颜在战争时期逐渐收集的，或是成吉思汗授与的。千户既是基本军事组织，也是地方行政单位。国家按千户征派赋役、签发军队。所有民户都被固着在本管千户内，向国家承担义务。成吉思汗规定：“人们只能留在指定的百户、千户或十户内，不得转移到另一单位去，也不得到别的地方寻求庇护。违反此令，迁移者要当着军士被处死，收容者也要受严惩。”成吉思汗还封了几个万户，他们以军事统帅的身分各管若干个千户。当时在蒙古全境实行兵民合一的制度，15岁至70岁的男子均须服兵役，随时听候调遣，自备马匹、兵器、粮草，跟从那颜出征。成吉思汗说：“万夫长、千夫长和百夫长们，每一个都应将自己的军队保持得秩序井然，随时作好准备，一旦诏令和指令不分昼夜地下达时，就能在任何时刻出征。”
他又说：“十夫长不能统率其十人队作战者，将连同其妻子、儿女一并定罪，然后从其十人队中另择一人任十夫长，对待百夫长、千夫长、万夫长们也这样！”就这样，成吉思汗通过严密而又严厉的千户制度，对全国进行有效统治。
与实行千户制同时，成吉思汗扩建了他的护卫军队伍。在古代北方游牧地区，由于幅员辽阔、气候寒冷，营帐随季节的变换或战争的需要而迁徙，历代君主或部落首领为防不测，都极其重视自己的随营护卫。王罕在同成吉思汗作战时已有护卫千人，成吉思汗在征乃蛮前也选出一千勇士，“如厮杀则教在前，平时则做护卫”，人数都不算少。成吉思汗既为大汗，便把护卫军扩大为一万人，其中宿卫一千人，箭筒士一千人，散班八千人。这一万人从千户、百户、十户及白身人的儿子中选出，必须是身强力壮、具有技能的。千户那颜的儿子，许带弟一人，带伴当十人；百户的儿子，许带弟一人、伴当五人；十户和白身人的儿子，许带弟一人、伴当三人。所有这些人需用的马匹、物品，除以自家的财产支付外，可按规定从本管民户科敛供应。对各级那颜来说，派儿子充当护卫有以子入质的意思，也是对大汗承担的一种特殊兵役。
护卫军的首要职责是保卫大汗的金帐，有严格的护卫制度。全部护卫分为四队，轮番入值，每番三昼夜，称四怯薛。“怯薛”是突厥蒙古语，意思是“番直宿卫”，怯薛人员称怯薛歹。每队怯薛中，箭筒士、散班值日班，宿卫值夜班。入夜后任何人不得在宫帐前后走动，违反的由宿卫捕拿，次日审问。臣下有急事禀报，须先见宿卫，由宿卫陪同入帐奏事。这套制度，保护了大汗的人身安全。
在国家初建，机构尚不完备的时候，怯薛“百执事”之官实际上履行着中央政府的职能。成吉思汗任命他最亲信的那可儿博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温为四怯薛长，合称四杰。怯薛长与怯薛歹均为世袭。怯薛歹有时被大汗派出处理重要事务，他们的地位高于在外的千户那颜。成吉思汗规定，如果怯薛歹与在外的千户那颜发生争斗，拿千户那颜问罪。与此相应，怯薛歹家人的地位也高于在外的百户、十户。怯薛歹论身分仅是汗的侍从，他们竟具有如此特殊的地位和权力，在世界各国古代历史上并不多见，其原因在于他们的大汗拥有无限的绝对的权力，怯薛歹的权力是汗权的延伸。
由怯薛歹组成的护卫军又是蒙古国家的常备军，担负对内镇压、对外防御或征服的职责。大汗用它造成外轻内重之势，可以制服境内任何叛乱。出征时，护卫军由大汗亲自统领，为大中军。
与千户制、护卫制相应，成吉思汗为管理民事和司法，设立了断事官，蒙语称札鲁忽赤。最早担任断事官的，可能是成吉思汗的异母弟别里古台，他的职事是“整治斗殴、盗贼等事”。公元1206年建国时，成吉思汗任命养弟失吉忽秃忽做大断事官，要他主持民户的分配和诉讼事宜。
失吉忽秃忽领大札鲁忽赤事多年，一直处理行政民事要务。公元1215年攻克金中都，失吉失秃忽被成吉思汗派去登录金的帑藏。公元1234年灭金，失吉忽秃忽又被窝阔台任为中州断事官，主持清查户口和征收赋税的事务，被汉人称为“丞相”。大断事官职事与历代中原国家的丞相不尽相同，但其地位确实很高，在蒙古国前四汗（成吉思汗、窝阔台、贵由、蒙哥）时期，它的地位是不可动摇的，那时上自诸王、驸马、怯薛，下至各投下的蒙古、色目人，他们的奸盗、诈伪、婚姻、驱良等事宜，都要听札鲁忽赤处置。大札鲁忽赤甚至要过问汗室的案件。窝阔台时任大札鲁忽赤的是札剌亦儿人额勒只带。窝阔台死后，脱列哥那哈敦叫嚷窝阔台是被人毒死的，额勒只带就出来制止，不许任何人这样说。可见大札鲁忽赤断事的权威性。当然，札鲁忽赤断事也不能随心所欲，他们也需要有法律依据。大蒙古国的根本大法，就是成吉思汗亲自制定的札撒。
“札撒”是蒙古语，意为法度、法令。在蒙古国家诞生很久以前，蒙古社会各部落早已形成一些人们共同信守的行为规则或习惯，蒙古语叫做“约孙”。后来随着阶级的产生，古老的约孙也打上了阶级的烙印，但是这时的约孙还不具有法的性质。在蒙古社会，真正的法（札撒）是在国家形成的过程中产生的。说得更具体些，成吉思汗的札撒，是在他兼并各部落的战争中逐渐酝酿产生的，在公元1206年拥戴他登上汗座的忽里台上才得到最后的确认。拉施特的《史集》提到，成吉思汗消灭王罕后“王业已定，各部落便从四面八方来向他请降、求和。……他举行了大聚会（即忽里台），于订立完善和严峻的法令（札撒）以后，幸福地登上了汗位”。成吉思汗的札撒，是新制定的法令，在推行札撒前，他必须废止一些旧的不适应新形势的习惯，札撒的内容相当庞杂，涉及蒙古社会生活的许多方面。
所以在成吉思汗主持下，大蒙古国相当快地产生了自己的成文法。自然，札撒不是一次完全制定的，它经过几次修改和补充。例如在西征前举行的忽里台上，成吉思汗对札撒和约孙重新做了一次规定；西征回来后，他又颁发了若干新的札撒和训言（蒙语为必里克）。所谓“训言”，就是被记录下来的成吉思汗对宗室、臣下的训话，在元代又称祖训或宝训。成吉思汗认为，他的训言与札撒一样，都应为臣下所遵守，它们与保留下来的约孙都被记入卷帙，合称“大札撒”。成吉思汗说：“如果隶属于国君的许多后裔们的权贵、勇士和官员们不严遵札撒，国事就将动摇和停顿，他们再想找成吉思汗时，就再也找不到了！”又说：“万夫长、千夫长和百夫长们，只要在年初和年终时前来聆听成吉思汗的训言后回去，就可以统率军队。如果他们住在自己的营盘里，不听训言，就象石头沉没在深水中、箭射入芦苇丛里般地消逝得无影无踪，这样的人就不适于当首长。”
虽然“大札撒”今已不存，我们从现存的史籍仍可窥见其部分内容。例如，关于每个人只能留在指定的千户、百户、十户内，不得转移，违者严惩的规定，就是一条札撒。
总之，成吉思汗的绝对权威在大蒙古国的法制上打下个人印记。但是，这样严酷的法令的确行之有效，它在蒙古国本土建立起严格的秩序，造就了一支既驯服又强健、组织严密、便于驱使的军队。只有这样的军队，才能替成吉思汗去征服世界。
成吉思汗与他的将帅士卒之间这样的统属关系是靠严酷的札撒固定下来的，由此而造就了铁一般的作战机器。在13世纪蒙古四周的邻国中，有哪一个国家拥有相同的作战机器呢？何况这台作战机器又是在一个天才的军事家指挥之下。因此，这个天才的军事指挥家把他的机器开到哪里，哪里就会遭到空前的破坏。
三征西夏
蒙古国建立后，成吉思汗不断地加强军队建设，确立千户制、扩建怯薛军，创建了法律制度和司法审判机构，颁布了札撒法典。同时又肃清了国内的敌对势力，铲除了通天巫，降服了林木中的百姓。这些制度和措施都大大地加强了中央集权。但是这个新兴政权要想得到巩固和发展，还需要继续进行征服战争，以满足奴隶主阶级的贪欲和奴隶制发展的需要。因此在蒙古政权建立后不久，成吉思汗便开始向外耀兵。第一个讨伐的对象便是其南边的邻国——西夏，西夏是党项族建立的国家，自1038年李元昊称帝，到1227年被蒙古所灭，西夏统治我国西北地区近200年之久。西夏国由于学习汉民族的经济文化，成为一个半农半牧的城池之国。其设官之制，朝贺之礼与宋国相同，国势昌盛。西夏手工业较为发达，善织毡、造兵器和陶瓷等。被西欧人马可波罗所誉的世界上最精美之物——驼毛毡毯，便是西夏的物产。据《宋史·西夏传》记载，西夏的领土，方圆2万余里，共有22个州郡，包括现在的宁夏回族自治区、甘肃以及陕西、青海等部分地区。首都设在兴庆府，蒙古人称西夏为“唐兀惕”。
成吉思汗在发动进攻西夏之前，对西夏的的国情颇为了解。西夏的金银器皿、美女、缎匹、骆驼、骏马等丰富的物产和美丽富饶的城市，广阔肥沃的疆土，使他和他的部属们垂涎欲滴，急不可待。同时，西夏是历史上丝绸之路必经之地，以追击桑昆为借口的战争，是蒙古军第一次进攻西夏，属于试探性的进攻。这次战争，成吉思汗掠夺了大量财物，但也深深地感到攻城作战之难。